オルタナティブ投資戦略の分析ソリューション

ファクトセットのオルタナティ部投資戦略の分析ソリューションは業界でも、その比類のなさを誇っています。当社のシステムでは、絶対リターンの追求、アルファの獲得、リスク管理、革新的な投資アイディアの生成、詳細なクオンツ分析など、ヘッジファンドマネージャーの投資プロセスにとって完璧なソリューションを提供します。

ファクトセットの統合されたデータと、ロング・ショートポジション、株式オプション、先物をはじめとする確実な代替投資分析に必要なツールを合わせて活用できます。業界最先端のポートフォリオ分析ツールに加え、お客様独自のモデルに入力する大量の情報をヘッジファンドマネージャーに提供します。

アルファ・ベータに対するポートフォリオリターンの要因分析

ポートフォリオのリターンを、アルファ・ベータに分離し（※リンク先は英語サイト）、マーケットの動向に対するエクスポージャーを理解。

取引戦略を分析

マーケットショックに備える

Stress Testing およびMonte Carlo VaR を活用し、ポートフォリオの脆弱性を把握。

オプション戦略分析

オプション戦略分析で、オプション戦略の分析および新規作成が行えます。

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